PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAAX с NJTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAAX с NJTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAAX (Nuveen All-American Municipal Bond Fund) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FLAAX returned 1.79%/yr vs 2.49%/yr for NJTFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLAAX charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.

Доходность

Сравнение доходности FLAAX и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAAX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции FLAAX уступали акциям NJTFX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.49% соответственно.

FLAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.58%
3 года*
3.50%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
1.79%

NJTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.21%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAAX и NJTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		1.21%2.78%2.58%6.52%-16.29%3.89%5.64%9.03%0.50%8.03%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		1.94%5.00%4.01%7.17%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.31%5.30%

Correlation

The correlation between FLAAX and NJTFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1991 г.

0.82

The correlation between FLAAX and NJTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen All-American Municipal Bond Fund

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с FLAAX:
FLAAX с MOFLAAX с USMTXFLAAX с FSMUXFLAAX с NMIFLAAX с NHMRXFLAAX с FARCXFLAAX с NPSRX
Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с VNJTXNJTFX с WEEK

Доходность на риск

FLAAX vs. NJTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAAX
Ранг доходности на риск FLAAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAAX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAAXNJTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.54

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.72

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.68

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

13.93

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAAX vs. NJTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа NJTFX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAAX и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAAXNJTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.54

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.27

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FLAAX и NJTFX

Максимальная просадка FLAAX за все время составила -21.01%, что больше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAAX и NJTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAAXNJTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.01%

-15.19%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.59%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-5.69%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-15.19%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.01%

-15.19%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.01%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.81%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.68%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAAX и NJTFX

Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAAXNJTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.97%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.70%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

3.99%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

3.87%

+0.79%

Сравнение комиссий FLAAX и NJTFX

FLAAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NJTFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAAX и NJTFX

Дивидендная доходность FLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности NJTFX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		3.89%4.21%3.85%3.55%3.39%2.83%3.07%3.69%3.72%3.65%3.79%3.84%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.45%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%

Часто задаваемые вопросы

FLAAX and NJTFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAAX has higher volatility (1.16%) compared to NJTFX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FLAAX dropped -21.01% vs NJTFX's -15.19%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAAX и NJTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор