Сравнение FKTFX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTFX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | -0.28% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 0.13% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 0.00% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
FKTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.35%
FGNSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и FGNSX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
FKTFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
FKTFX
FGNSX
Сравнение FKTFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.64 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.11 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.85 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.07 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и FGNSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и FGNSX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.80% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и FGNSX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTFX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -2.35% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.35% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -2.35% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.40% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.25% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.92% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и FGNSX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTFX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.23% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.67% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.79% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.04% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 1.66% | +3.09% |