PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRCX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKRCX с EKWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FKRCX returned 15.52%/yr vs 14.60%/yr for EKWAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FKRCX charges 0.88%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции EKWAX по среднегодовой доходности: 15.52% против 14.60% соответственно.

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%

EKWAX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.25%
1 год
61.84%
3 года*
45.31%
5 лет*
22.47%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKRCX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-1.01%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between FKRCX and EKWAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.95

The correlation between FKRCX and EKWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPX

Доходность на риск

FKRCX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRCXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.83

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.15

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

5.52

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRCX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRCXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и EKWAX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKRCXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-76.76%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-29.03%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-29.03%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-42.79%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-49.23%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-26.39%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-32.77%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

11.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и EKWAX

Текущая волатильность для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) составляет 14.06%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKRCXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

15.29%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

35.84%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.23%

43.51%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

33.49%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

33.08%

-0.21%

Сравнение комиссий FKRCX и EKWAX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и EKWAX

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности EKWAX в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.21%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FKRCX and EKWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to FKRCX (14.06%). In terms of maximum drawdown, FKRCX dropped -78.85% vs EKWAX's -76.76%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKRCX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор