PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKINX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и FGADX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class
5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у FGADX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 7.65% против 18.40% соответственно.


FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A1

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Сравнение комиссий FKINX и FGADX

И FKINX, и FGADX имеют комиссию равную 0.62%.


Доходность на риск

FKINX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKINXFGADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.86

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.95

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

14.72

-5.49

FKINX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FGADX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKINXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.27

+0.64

Корреляция

Корреляция между FKINX и FGADX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и FGADX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FGADX в 9.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class
9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и FGADX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FGADX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKINXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-78.57%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-31.15%

+24.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-48.77%

+35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-49.27%

+25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-21.41%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-34.81%

+31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

8.36%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и FGADX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKINXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

18.27%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

35.18%

-31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

43.06%

-35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

33.13%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

32.83%

-23.52%