PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGADX с OPGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, FGADX returned 13.80%/yr vs 13.02%/yr for OPGSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGADX charges 0.62%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности FGADX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 13.80% против 13.02% соответственно.

FGADX

1 день
-5.13%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-9.98%
1 год
68.51%
3 года*
50.11%
5 лет*
20.82%
10 лет*
13.80%

OPGSX

1 день
-4.29%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-10.94%
1 год
47.86%
3 года*
35.37%
5 лет*
15.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGADX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		-6.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-7.40%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between FGADX and OPGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.95

The correlation between FGADX and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с RYPMXFGADX с FEGOXFGADX с OCMGXFGADX с FGPMX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

FGADX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGADXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.48

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

3.89

+1.33

FGADX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGADX и OPGSX

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGADXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-80.04%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-34.52%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-34.52%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-47.09%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

-47.09%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.74%

-30.53%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-29.29%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

12.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и OPGSX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что FGADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGADXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

15.92%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

37.06%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.47%

45.35%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

34.02%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

33.11%

-0.05%

Сравнение комиссий FGADX и OPGSX

FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и OPGSX

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности OPGSX в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		10.53%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.46%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

FGADX and OPGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGADX has higher volatility (17.33%) compared to OPGSX (15.92%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs OPGSX's -80.04%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGADX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор