PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FKIDX и SIMYX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.97

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.57

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.79

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.56

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FKIDX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и SIMYX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и SIMYX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.14%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.55%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-25.06%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.81%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.14%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.26%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и SIMYX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.00%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.43%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.61%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.33%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

12.25%

+4.87%