PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKICX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKICX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FKICX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKICX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		-1.75%16.09%8.86%19.94%-21.61%21.00%14.68%29.83%-12.07%11.23%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%11.55%

Доходность по периодам

С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

FKICX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.12%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FKICX:
FKICX с FOCSXFKICX с SPYFKICX с BOSOXFKICX с CSMDXFKICX с FCNTXFKICX с FNILXFKICX с FSELX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FKICX и VSCPX

FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FKICX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKICX
Ранг доходности на риск FKICX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKICX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKICX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKICX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKICX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKICX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKICX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKICXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

5.96

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKICX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKICX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKICX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKICXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между FKICX и VSCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKICX и VSCPX

Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKICX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund		24.06%23.64%106.70%0.16%9.77%24.10%0.27%0.81%5.50%0.56%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FKICX и VSCPX

Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKICXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-41.81%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.29%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.55%

-28.13%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.19%

-6.11%

-38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-6.55%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.32%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FKICX и VSCPX

Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKICXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.81%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.60%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

21.79%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.28%

20.74%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

21.55%

+19.93%