Сравнение FKGLX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FKGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FKGLX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKGLX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGLX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 | -0.69% | 21.77% | 16.27% | 19.02% | -17.89% | 16.35% | 17.80% | 27.00% | -8.05% | 7.80% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FKGLX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FKGLX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKGLX и TDIFX
FKGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FKGLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FKGLX
TDIFX
Сравнение FKGLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKGLX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 6.12 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKGLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FKGLX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKGLX и TDIFX
Дивидендная доходность FKGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGLX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 | 7.45% | 7.40% | 5.77% | 1.58% | 11.37% | 10.16% | 6.18% | 7.47% | 12.35% | 2.66% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FKGLX и TDIFX
Максимальная просадка FKGLX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGLX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKGLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.23% | -12.21% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -2.84% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -12.21% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -1.83% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -1.77% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.84% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKGLX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FKGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKGLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 1.51% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 2.32% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 4.34% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 5.89% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 5.05% | +10.69% |