PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJUL с HOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FJUL и HOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FJUL

1 день
0.12%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.43%
10 лет*

HOCT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUL и HOCT


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October

Доходность на риск

FJUL vs. HOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина

HOCT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c HOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJULHOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

FJUL vs. HOCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJULHOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

Просадки

Сравнение просадок FJUL и HOCT

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и HOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FJULHOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

0.00%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

0.00%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и HOCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FJULHOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

0.00%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

0.00%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

0.00%

+10.56%

Сравнение комиссий FJUL и HOCT

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и HOCT

Ни FJUL, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


On fees, HOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FJUL.

FJUL and HOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FJUL and 0.79% for HOCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUL и HOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор