PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTKX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJTKX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJTKX (Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FJTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, FJTKX returned 10.63%/yr vs 23.05%/yr for VITAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FJTKX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности FJTKX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTKX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.

FJTKX

1 день
0.58%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.54%
6 месяцев
15.46%
1 год
31.15%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTKX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		13.54%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%25.76%-8.72%9.79%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%16.63%

Correlation

The correlation between FJTKX and VITAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.83

The correlation between FJTKX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с SPYFJTKX с FXAIXFJTKX с FSNZXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с VOOGFJTKX с FNILX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

FJTKX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTKX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTKXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.18

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.86

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.00

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

12.75

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTKX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTKX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTKXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FJTKX и VITAX

Максимальная просадка FJTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTKX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTKXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-54.81%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.38%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-27.38%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-35.10%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.02%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.13%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTKX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FJTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTKXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.01%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

16.09%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

20.61%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

25.39%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

24.84%

-8.95%

Сравнение комиссий FJTKX и VITAX

FJTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTKX и VITAX

Дивидендная доходность FJTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		5.99%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FJTKX and VITAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to FJTKX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FJTKX dropped -30.91% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTKX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор