PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTDX с VFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTDX и VFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью -0.19%.

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FBNDFJTDX с FLDR
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий FJTDX и VFSIX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.85

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.70

3.01

+8.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.96

1.41

+3.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

2.98

+12.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.60

11.90

+55.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VFSIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.85

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.78

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.53

+0.84

Корреляция

Корреляция между FJTDX и VFSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и VFSIX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VFSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и VFSIX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTDXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-9.21%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.71%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-9.21%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.23%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.79%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.43%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и VFSIX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTDXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.78%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.51%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.53%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.96%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

2.48%

-1.21%