Сравнение FJTDX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FJTDX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJTDX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | -0.01% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.41% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью -0.41%.
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
VCPAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJTDX и VCPAX
FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJTDX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
FJTDX
VCPAX
Сравнение FJTDX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTDX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.07 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.70 | 1.55 | +10.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.96 | 1.19 | +3.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | 1.70 | +13.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.31 | 5.48 | +61.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.07 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.15 | +2.22 |
Корреляция
Корреляция между FJTDX и VCPAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTDX и VCPAX
Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VCPAX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJTDX и VCPAX
Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJTDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.90% | -17.25% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.72% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.20% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.65% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.84% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTDX и VCPAX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJTDX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.58% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.38% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 4.05% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 5.70% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.70% | -4.43% |