Сравнение FJTDX с SPAXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJTDX показывает доходность 0.55%, а SPAXX немного ниже – 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAXX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJTDX и SPAXX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и SPAXX.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.