PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с FIQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSCX с FIQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and FIQLX (Fidelity Advisor Japan Fund Class Z) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FJSCX returned 10.03%/yr vs 10.41%/yr for FIQLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.96%/yr for FIQLX.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FIQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у FIQLX с доходностью 24.51%.

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%

FIQLX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.40%
С начала года
24.51%
6 месяцев
24.92%
1 год
44.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и FIQLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-9.99%
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		24.51%31.84%7.43%16.09%-22.16%3.32%25.58%25.93%-11.46%

Correlation

The correlation between FJSCX and FIQLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between FJSCX and FIQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORX
Часто сравнивают с FIQLX:
FIQLX с SPYFIQLX с FJPIXFIQLX с DFJSXFIQLX с FPJAXFIQLX с PRJPXFIQLX с FJPTXFIQLX с HJPSX

Доходность на риск

FJSCX vs. FIQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIQLX
Ранг доходности на риск FIQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FIQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXFIQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.03

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.38

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

12.89

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. FIQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQLX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FIQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXFIQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FIQLX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FIQLX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FIQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSCXFIQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-36.13%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.73%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-19.14%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-36.13%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.64%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-10.30%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FIQLX

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) имеют волатильность 4.83% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSCXFIQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.06%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

16.36%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

21.19%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.96%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.85%

-3.84%

Сравнение комиссий FJSCX и FIQLX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FIQLX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FIQLX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности FIQLX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		8.06%10.04%5.04%3.88%0.00%11.89%1.97%1.35%0.48%0.00%0.00%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJSCX and FIQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQLX has higher volatility (5.06%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs FIQLX's -36.13%.

FIQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и FIQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор