PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJRLX с FANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJRLX с FANCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FJRLX returned 2.15%/yr vs 1.21%/yr for FANCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJRLX charges 0.45%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FANCX с доходностью 0.11%.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
0.88%
С начала года
0.80%
1 год
3.99%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.33%

FANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.11%
1 год
2.26%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJRLX и FANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.80%6.70%4.62%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.11%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%

Correlation

The correlation between FJRLX and FANCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.77

The correlation between FJRLX and FANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с FNSOX
Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX

Доходность на риск

FJRLX vs. FANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJRLXFANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.31

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.19

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.03

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

5.97

+3.65

FJRLX vs. FANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FANCX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FANCX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJRLXFANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-7.79%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.18%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-1.18%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-7.24%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.46%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.54%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FANCX

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) имеют волатильность 0.64% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJRLXFANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.36%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

1.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.14%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

1.77%

+0.64%

Сравнение комиссий FJRLX и FANCX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FANCX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FANCX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.09%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%0.00%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.11%3.93%3.08%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%

Часто задаваемые вопросы

FJRLX and FANCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJRLX has higher volatility (0.64%) compared to FANCX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs FANCX's -7.79%.

FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJRLX и FANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор