PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - FJPS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJPS.L returned 10.03%/yr vs 19.09%/yr for IJPE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%1.90%

Correlation

The correlation between FJPS.L and IJPE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between FJPS.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и IJPE.L

Секторы
FJPS.L
IJPE.L

Промышленность

21.9%
26.0%

Технологии

19.8%
19.1%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.9%

Здравоохранение

6.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Энергетика

1.8%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Промышленность

FJPS.L
21.9%
IJPE.L
26.0%

Технологии

FJPS.L
19.8%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
IJPE.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
IJPE.L
3.6%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
IJPE.L
3.0%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
IJPE.L
2.3%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
IJPE.L
1.1%

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

FJPS.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.75

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.99

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

16.72

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.75

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и IJPE.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-33.89%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.61%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-20.17%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-20.17%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-8.51%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и IJPE.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.89%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.06%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.65%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.81%

-2.91%

Сравнение комиссий FJPS.L и IJPE.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и IJPE.L

Ни FJPS.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJPS.L and IJPE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FJPS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FJPS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

FJPS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор