PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - FJPS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, FJPS.L returned 10.03%/yr vs 10.04%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPS.L показывает доходность 16.69%, а IJPA.L немного ниже – 16.15%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%2.02%

Correlation

The correlation between FJPS.L and IJPA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between FJPS.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и IJPA.L

Секторы
FJPS.L
IJPA.L

Промышленность

21.9%
25.2%

Технологии

19.8%
19.8%

Финансовые услуги

18.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.7%

Здравоохранение

6.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Недвижимость

2.0%
3.0%

Энергетика

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Промышленность

FJPS.L
21.9%
IJPA.L
25.2%

Технологии

FJPS.L
19.8%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
IJPA.L
3.0%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

FJPS.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.62

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.16

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.36

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и IJPA.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-25.10%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.63%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.21%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-18.93%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.35%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и IJPA.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.54%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.61%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.16%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.58%

-0.68%

Сравнение комиссий FJPS.L и IJPA.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и IJPA.L

Ни FJPS.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJPS.L and IJPA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FJPS.L.

FJPS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор