PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPCX с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPCX с PRJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

FJPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPCX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPCX и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		5.92%30.33%6.28%14.73%-23.02%2.12%24.21%24.42%-15.61%28.87%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, FJPCX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FJPCX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.55% соответственно.

FJPCX

1 день
3.53%
1 месяц
-8.63%
С начала года
5.92%
6 месяцев
10.17%
1 год
36.67%
3 года*
16.25%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.23%

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class C

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с FJPCX:
FJPCX с QQQFJPCX с EWJFJPCX с CNJFXFJPCX с FJPTXFJPCX с FSJPXFJPCX с FJPIXFJPCX с FSELX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX

Сравнение комиссий FJPCX и PRJPX

FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии PRJPX в 1.05%.

FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

FJPCX vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPCX
Ранг доходности на риск FJPCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPCX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPCXPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.78

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.49

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.62

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPCX vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPCX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPCX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPCXPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между FJPCX и PRJPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPCX и PRJPX

Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности PRJPX в 14.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		8.65%9.16%3.93%2.96%0.00%10.33%1.25%0.22%0.00%0.25%0.00%0.00%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок FJPCX и PRJPX

Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPCXPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-68.26%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-15.11%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.91%

-44.42%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-45.44%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-11.70%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-26.85%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.01%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPCX и PRJPX

Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что FJPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPCXPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

9.46%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

14.49%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

20.78%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

18.99%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.54%

+0.65%