PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAJX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAJX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FJAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAJX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAJX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		-0.09%14.41%6.99%12.71%-16.59%8.58%13.28%18.38%-6.90%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FJAJX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

FJAJX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.63%
1 год
12.07%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FJAJX:
FJAJX с FBGRXFJAJX с FHTKXFJAJX с FIKFXFJAJX с FFGZXFJAJX с FNILXFJAJX с FCNTXFJAJX с FRHMX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FJAJX и FIRMX

FJAJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Доходность на риск

FJAJX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAJX
Ранг доходности на риск FJAJX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAJX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAJXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.38

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.30

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

9.15

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAJX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAJX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAJX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAJXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между FJAJX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAJX и FIRMX

Дивидендная доходность FJAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		2.59%2.59%2.42%2.40%5.71%7.27%4.34%3.03%1.29%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FJAJX и FIRMX

Максимальная просадка FJAJX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAJX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJAJXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-33.73%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-3.44%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-16.11%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.46%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.73%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAJX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FJAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJAJXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.13%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

2.94%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

4.64%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

5.22%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

4.48%

+5.27%