PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXT с SIMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS).

FIXT и SIMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г.. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXT и SIMS

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		1.02%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 1.02%.

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE

Сравнение комиссий FIXT и SIMS

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIMS в 0.45%.

FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Доходность на риск

FIXT vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIXT vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXTSIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.20

+1.37

Корреляция

Корреляция между FIXT и SIMS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и SIMS

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SIMS в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.64%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FIXT и SIMS

Максимальная просадка FIXT за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и SIMS.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXTSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.79%

-43.97%

+41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-11.09%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-16.33%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и SIMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXTSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

27.54%

-23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

25.08%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

26.17%

-22.36%