PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с SIMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 13.06%.

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и SIMS

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%20.19%

Correlation

The correlation between FIXT and SIMS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов FIXT и SIMS

Секторы
FIXT
SIMS

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

51.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

FIXT
100.0%
SIMS

-

Сырьевые материалы

FIXT

-

SIMS
3.3%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

SIMS
5.5%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

SIMS
3.4%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

SIMS

-

Энергетика

FIXT

-

SIMS
11.0%

Финансовые услуги

FIXT

-

SIMS

-

Промышленность

FIXT

-

SIMS
51.4%

Недвижимость

FIXT

-

SIMS

-

Технологии

FIXT

-

SIMS
22.2%

Коммунальные услуги

FIXT

-

SIMS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE

Доходность на риск

FIXT vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIXT vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXTSIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.25

+1.08

Просадки

Сравнение просадок FIXT и SIMS

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-43.97%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.74%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-16.09%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и SIMS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

23.26%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

25.08%

-21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

26.02%

-22.25%

Сравнение комиссий FIXT и SIMS

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и SIMS

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SIMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and SIMS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.57% for SIMS.

FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. They also come from different issuers: Procure and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.45% for SIMS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор