PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с SIMS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 4.93% vs 31.20% for SIMS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 9.31%.

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMS

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
31.20%
3 года*
11.21%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и SIMS

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.31%22.30%

Correlation

The correlation between FIXT and SIMS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FIXT и SIMS

Секторы
FIXT
SIMS

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

FIXT
100.0%
SIMS

-

Сырьевые материалы

FIXT

-

SIMS
3.1%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

SIMS
5.9%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

SIMS
3.6%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

SIMS

-

Энергетика

FIXT

-

SIMS
10.7%

Финансовые услуги

FIXT

-

SIMS

-

Промышленность

FIXT

-

SIMS
48.6%

Недвижимость

FIXT

-

SIMS

-

Технологии

FIXT

-

SIMS
24.6%

Коммунальные услуги

FIXT

-

SIMS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE

Доходность на риск

FIXT vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTSIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.80

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.99

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

5.13

-0.59

FIXT vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMS равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и SIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и SIMS

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-43.97%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-15.79%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.03%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-16.00%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

6.09%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и SIMS

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.01%, в то время как у SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

7.98%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

14.84%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

24.04%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

25.26%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

26.05%

-22.29%

Сравнение комиссий FIXT и SIMS

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и SIMS

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности SIMS в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and SIMS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (7.98%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs SIMS's -43.97%.

On 1-year performance, SIMS leads with 31.20% vs 4.93% for FIXT. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIMS has performed better with a 31.20% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.55% for SIMS.

FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. They also come from different issuers: Procure and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.45% for SIMS.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор