PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с MOTG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 4.93% vs 5.87% for MOTG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью -2.75%.

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и MOTG

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%9.69%

Correlation

The correlation between FIXT and MOTG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FIXT и MOTG

Секторы
FIXT
MOTG

Здравоохранение

100.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.3%

Промышленность

-

26.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FIXT
100.0%
MOTG
14.1%

Сырьевые материалы

FIXT

-

MOTG
1.1%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

MOTG
6.6%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

MOTG
9.5%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

MOTG
16.8%

Энергетика

FIXT

-

MOTG

-

Финансовые услуги

FIXT

-

MOTG
6.3%

Промышленность

FIXT

-

MOTG
26.3%

Недвижимость

FIXT

-

MOTG

-

Технологии

FIXT

-

MOTG
19.3%

Коммунальные услуги

FIXT

-

MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ

Доходность на риск

FIXT vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.42

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.69

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.47

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.45

+3.10

FIXT vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MOTG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и MOTG

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-31.82%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-12.56%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.08%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.96%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.06%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и MOTG

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.01%, в то время как у VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.88%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.60%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

14.13%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

15.90%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

17.83%

-14.07%

Сравнение комиссий FIXT и MOTG

FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и MOTG

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности MOTG в 18.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and MOTG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (3.88%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs MOTG's -31.82%.

On 1-year performance, MOTG leads with 5.87% vs 4.93% for FIXT. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOTG has performed better with a 5.87% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 5.50% for FIXT.

FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Procure and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.52% for MOTG.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор