Сравнение FIXP с TMB
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIXP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.43% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between FIXP and TMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. TMB — Ранг доходности на риск
FIXP
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIXP c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXP | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXP и TMB
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки TMB в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -0.60% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.41% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.24% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.31% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 3.31% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 3.31% | +0.56% |
Сравнение комиссий FIXP и TMB
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и TMB
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности TMB в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.24% | 5.27% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and TMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Thornburg. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор