Сравнение FIXP с ABI
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
FIXP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.33% | 4.19% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between FIXP and ABI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. ABI — Ранг доходности на риск
FIXP
ABI
Сравнение FIXP c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 3.98 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и ABI
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -0.95% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.04% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.19% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.28% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.28% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.28% | +2.51% |
Сравнение комиссий FIXP и ABI
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и ABI
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.39% | 5.27% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and ABI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: FolioBeyond and VictoryShares. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор