Сравнение FIX с MAP.MC
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 14.82%/yr for MAP.MC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIX торгуется в USD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции MAP.MC по среднегодовой доходности: 51.27% против 14.82% соответственно.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
MAP.MC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам FIX и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
MAP.MC Mapfre | -3.15% | 107.46% | 24.86% | 17.44% | 1.11% | 13.43% | -20.58% | 5.59% | -12.50% | 10.93% |
Correlation
The correlation between FIX and MAP.MC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
FIX
MAP.MC
Сравнение FIX c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 1.60 | +15.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 4.38 | +55.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и MAP.MC
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -66.77% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -17.80% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -17.80% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -31.27% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -54.03% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -4.21% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -22.69% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.55% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и MAP.MC
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 6.05% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 18.06% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 22.58% | +31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 23.67% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 26.63% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и MAP.MC
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FIX and MAP.MC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор