PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и GUGAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEXGUGAX с NPCT

Сравнение комиссий FIWGX и GUGAX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.51

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.08

+0.40

Корреляция

Корреляция между FIWGX и GUGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и GUGAX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и GUGAX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-38.57%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.08%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-20.53%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.72%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-11.29%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и GUGAX

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.00%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.82%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.02%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.57%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.44%

+0.09%