Сравнение FIWFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | -0.33% | 11.81% | 6.76% | 11.32% | -14.44% | 6.84% | 11.05% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FIWFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.03%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWFX и PADLX
FIWFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FIWFX
PADLX
Сравнение FIWFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.78 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIWFX и PADLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWFX и PADLX
Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 5.48% | 5.46% | 5.21% | 2.60% | 3.14% | 2.90% | 2.67% | 18.25% | 3.19% | 1.99% | 1.91% | 1.77% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIWFX и PADLX
Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -18.87% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.65% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -18.87% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.93% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.95% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWFX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.05% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 3.27% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 5.82% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 6.63% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.56% | -0.07% |