Сравнение FIWFX с FRHMX
FIWFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIWFX returned 3.98%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIWFX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FIWFX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIWFX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 1,464,383.96%.
FIWFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.53%
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,414,095.89%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,461,732.78%
- 1 год
- 1,536,228.82%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIWFX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 4.41% | 11.81% | 6.76% | 11.32% | -14.44% | 6.84% | 11.61% | 4.86% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FIWFX and FRHMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FIWFX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIWFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FIWFX
FRHMX
Сравнение FIWFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIWFX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -488,364.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 68,097.73 | -68,096.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 470,348.34 | -470,345.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 1,985,653.35 | -1,985,642.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIWFX и FRHMX
Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FRHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIWFX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -15.96% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -3.42% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -4.90% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -15.96% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.49% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.81% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWFX и FRHMX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 955.41%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIWFX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 955.41% | -952.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 955.40% | -950.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 1,413,171.78% | -1,413,166.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 631,989.64% | -631,982.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 538,904.02% | -538,896.53% |
Сравнение комиссий FIWFX и FRHMX
FIWFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWFX и FRHMX
Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FRHMX в 103.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 4.91% | 5.46% | 5.21% | 2.60% | 3.14% | 2.90% | 2.67% | 18.25% | 3.19% | 1.99% | 1.91% | 1.77% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIWFX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to FIWFX (2.43%). In terms of maximum drawdown, FIWFX dropped -19.50% vs FRHMX's -15.96%.
FIWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIWFX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор