PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%0.58%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с FSKAXFIWEX с APUSXFIWEX с ATOIXFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FNILX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий FIWEX и FSMUX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FIWEX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.49

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.69

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.28

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.78

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.55

Корреляция

Корреляция между FIWEX и FSMUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и FSMUX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и FSMUX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-16.27%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-5.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.23%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.61%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.96%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и FSMUX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.09%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.14%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.65%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.67%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.67%

+0.03%