Сравнение FIWDX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FIWDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FIWDX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWDX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | -0.22% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 7.60% | 11.20% | -1.63% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWDX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FIWDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWDX и VTBNX
FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FIWDX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FIWDX
VTBNX
Сравнение FIWDX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWDX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.30 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.65 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.63 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FIWDX и VTBNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWDX и VTBNX
Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.09% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIWDX и VTBNX
Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -18.71% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.67% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -18.05% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.91% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.91% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.95% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWDX и VTBNX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FIWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.52% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 4.31% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.92% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.91% | -0.03% |