PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWAX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWAX с MUC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIWAX (Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FIWAX returned 1.48%/yr vs -2.69%/yr for MUC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIWAX charges 0.31%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности FIWAX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.06%.

FIWAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.09%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

MUC

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.34%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.70%
1 год
10.95%
3 года*
6.01%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWAX и MUC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWAX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z		0.96%5.33%2.39%3.81%-4.83%0.20%3.41%4.22%1.40%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%1.33%

Correlation

The correlation between FIWAX and MUC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.37

The correlation between FIWAX and MUC shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с FIWAX:
FIWAX с APUSXFIWAX с FCNTXFIWAX с BATVXFIWAX с DFSMXFIWAX с NMTRXFIWAX с DFCMXFIWAX с DNYMX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

FIWAX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWAX
Ранг доходности на риск FIWAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWAX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWAXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.33

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.11

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.26

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.65

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

6.71

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWAX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWAX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWAX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWAXMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.33

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.23

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.29

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FIWAX и MUC

Максимальная просадка FIWAX за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWAX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWAXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-48.97%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-6.53%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-14.51%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.51%

-38.29%

+30.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-16.50%

+16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-9.90%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.60%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWAX и MUC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) составляет 0.59%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что FIWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWAXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.41%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

6.24%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

8.09%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

11.50%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

11.89%

-9.61%

Сравнение комиссий FIWAX и MUC

FIWAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWAX и MUC

Дивидендная доходность FIWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MUC в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWAX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z		2.48%3.06%2.07%1.56%1.08%1.13%1.76%1.95%0.43%0.00%0.00%0.00%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.97%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Часто задаваемые вопросы

FIWAX and MUC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.41%) compared to FIWAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FIWAX dropped -7.51% vs MUC's -48.97%.

FIWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWAX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор