Сравнение FIVY с QYLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).
FIVY и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и QYLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и QYLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -1.08% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и QYLE
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.
Доходность на риск
FIVY vs. QYLE — Ранг доходности на риск
FIVY
QYLE
Сравнение FIVY c QYLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | QYLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и QYLE
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и QYLE
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QYLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | 0.00% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | 0.00% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | 0.00% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и QYLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 0.00% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 0.00% | +33.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 0.00% | +33.56% |