PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FIVQX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.80% соответственно.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с FXAIXFIVQX с EPDPX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий FIVQX и KGIIX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

FIVQX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.56

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.34

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

5.30

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

19.59

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.56

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.94

-0.71

Корреляция

Корреляция между FIVQX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и KGIIX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и KGIIX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-27.81%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.76%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-27.81%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-27.81%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.78%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-6.15%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и KGIIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.93%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.41%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

13.21%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

12.75%

+5.13%