PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVQX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции FSGEX немного отстают с 8.87%.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с IVFIXFIVQX с PTSIXFIVQX с FXAIXFIVQX с SIMYX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FIVQX и FSGEX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FIVQX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.26

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.36

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.13

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIVQX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и FSGEX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и FSGEX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-34.74%

-29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.24%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-29.66%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-34.74%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.59%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-8.51%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и FSGEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.32%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.20%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.14%

+1.74%