PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		2.53%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%17.80%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FIVOX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.81% соответственно.

FIVOX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.53%
6 месяцев
8.21%
1 год
28.02%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.36%
10 лет*
8.25%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с FXAIXFIVOX с FSPGXFIVOX с GSINXFIVOX с FZROXFIVOX с FCNTX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FIVOX и TBGVX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

FIVOX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.66

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.02

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.41

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Корреляция

Корреляция между FIVOX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и TBGVX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.68%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и TBGVX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-50.97%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.56%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-17.71%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-31.18%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.57%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-6.09%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и TBGVX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.05%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.44%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.34%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

11.04%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.65%

+5.22%