PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		0.77%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%17.80%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIVOX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.22% соответственно.

FIVOX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.98%
10 лет*
8.07%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с GSIMXFIVOX с FCNTXFIVOX с FSPGXFIVOX с FXAIXFIVOX с FZROX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIVOX и IVFIX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FIVOX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.12

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.75

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.40

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

18.54

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIVOX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и IVFIX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.71%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и IVFIX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-51.49%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.47%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-21.29%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-33.46%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.22%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-11.69%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и IVFIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.59%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.19%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.67%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.97%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

14.74%

+3.13%