PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		0.77%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%17.80%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции FIVOX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.46% соответственно.

FIVOX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.98%
10 лет*
8.07%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с FSPGXFIVOX с GSIMXFIVOX с FXAIXFIVOX с FZROXFIVOX с FCNTX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий FIVOX и APHIX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

FIVOX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.05

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.60

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

11.04

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIVOX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и APHIX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.71%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и APHIX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-68.47%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.77%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-33.73%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-33.73%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-8.79%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-23.20%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.57%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и APHIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.11%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.18%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.33%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.62%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.17%

+1.70%