PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVMX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FIVMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVMX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		0.99%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIVMX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FIVMX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.87% соответственно.

FIVMX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.61%
1 год
26.95%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.82%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с IDVOFIVMX с FSKLXFIVMX с FZROXFIVMX с APHIXFIVMX с GSIMXFIVMX с GSINXFIVMX с IVFIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий FIVMX и GTMIX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FIVMX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVMXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.67

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.40

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.54

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

16.76

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVMX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVMXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIVMX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и GTMIX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.15%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и GTMIX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVMXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-58.31%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.24%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.81%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-40.32%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.51%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-12.75%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и GTMIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FIVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVMXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.97%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.56%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.56%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.91%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.06%

+1.82%