PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVMX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FIVMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVMX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		0.99%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FIVMX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FIVMX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.70% соответственно.

FIVMX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.61%
1 год
26.95%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.82%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с IDVOFIVMX с FSKLXFIVMX с FZROXFIVMX с APHIXFIVMX с GSIMXFIVMX с GSINXFIVMX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FIVMX и TBGVX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Доходность на риск

FIVMX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVMXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.58

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.13

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

6.58

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVMX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVMXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между FIVMX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и TBGVX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.15%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и TBGVX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVMXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-50.97%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.56%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-17.71%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-31.18%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.46%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-6.09%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и TBGVX

Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FIVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVMXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.70%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.39%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.36%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.03%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

12.64%

+5.24%