PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и FMIJX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FINVX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.17%
146.64%
FINVX
FMIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

1.02

FMIJX:

0.00

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.45

FMIJX:

0.11

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

FMIJX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.27

FMIJX:

0.00

Коэф-т Мартина

FINVX:

4.14

FMIJX:

0.00

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

FMIJX:

3.82%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.12%

FMIJX:

15.66%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

FINVX:

-0.28%

FMIJX:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.08% соответственно.


FINVX

С начала года

18.04%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

12.60%

1 год

18.98%

5 лет

17.03%

10 лет

6.50%

FMIJX

С начала года

-2.81%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-3.58%

1 год

-0.54%

5 лет

8.47%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINVX и FMIJX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии FINVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FINVX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 1.02
FMIJX: 0.00
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.45
FMIJX: 0.11
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
FMIJX: 1.02
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.27
FMIJX: 0.00
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINVX: 4.14
FMIJX: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0
FINVX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и FMIJX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
3.95%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и FMIJX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
-6.99%
FINVX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и FMIJX

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 11.88% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.88%
11.55%
FINVX
FMIJX