PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.36% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FIUSX и SMVTX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.29

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.46

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

11.87

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIUSX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и SMVTX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и SMVTX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-54.72%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.46%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.44%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-45.45%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.56%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.28%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.00%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и SMVTX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.00%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.93%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

20.36%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.59%

-0.05%