Сравнение FIUSX с FLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и FLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и FLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | -3.60% | 19.10% | 36.38% | 14.81% | -13.77% | 27.27% | -5.36% | 18.48% | -12.35% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FLCGX немного отстают с 9.79%.
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
FLCGX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и FLCGX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.
Доходность на риск
FIUSX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск
FIUSX
FLCGX
Сравнение FIUSX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | FLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.57 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.55 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.23 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и FLCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и FLCGX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FLCGX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | 8.75% | 8.48% | 39.58% | 1.17% | 2.73% | 16.70% | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 2.92% | 2.00% | 17.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и FLCGX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -66.94% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.76% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -32.83% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -50.45% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.25% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -12.93% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.52% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и FLCGX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеют волатильность 5.70% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.71% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.78% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.47% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.45% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.53% | -2.99% |