PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%8.07%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий FIUSX и FIMVX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.45

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.38

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

6.36

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между FIUSX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и FIMVX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и FIMVX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-43.61%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.34%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-21.23%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.32%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-6.57%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и FIMVX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.33%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.08%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.30%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

17.34%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.03%

-1.49%