Сравнение FITMX с FAOSX
FITMX (Fidelity SAI International Momentum Index Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FITMX returned 11.03%/yr vs 3.48%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FITMX charges 0.18%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FITMX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITMX
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITMX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITMX Fidelity SAI International Momentum Index Fund | 12.29% | 36.56% | 8.97% | 21.03% | -21.45% | 12.88% | 31.10% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 32.03% |
Correlation
The correlation between FITMX and FAOSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FITMX and FAOSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITMX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FITMX
FAOSX
Сравнение FITMX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITMX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.09 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.14 | +8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITMX и FAOSX
Максимальная просадка FITMX за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITMX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITMX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -36.24% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.26% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -13.96% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -36.24% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.86% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.92% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.15% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITMX и FAOSX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FITMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITMX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 0.00% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 3.63% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 8.75% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.71% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.64% | +0.94% |
Сравнение комиссий FITMX и FAOSX
FITMX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITMX и FAOSX
Дивидендная доходность FITMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
FITMX Fidelity SAI International Momentum Index Fund | 2.33% | 2.62% | 3.50% | 3.39% | 2.42% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITMX and FAOSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITMX has higher volatility (7.58%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FITMX dropped -34.28% vs FAOSX's -36.24%.
FITMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITMX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор