PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и FGJEX

2026 (YTD)2025
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%28.15%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий FITLX и FGJEX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.34

-1.61

Корреляция

Корреляция между FITLX и FGJEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FGJEX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FGJEX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-8.32%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.93%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.07%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

11.08%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.08%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

11.08%

+8.11%