Сравнение FITGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FITGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FITGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | -2.29% | 17.28% | 4.72% | 20.18% | -23.61% | 14.76% | 16.31% | 33.19% | -12.05% | 28.83% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FITGX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FITGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.04% соответственно.
FITGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.19%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITGX и PPYPX
FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FITGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FITGX
PPYPX
Сравнение FITGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.24 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.85 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.83 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 13.07 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.24 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FITGX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITGX и PPYPX
Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | 3.05% | 2.98% | 0.74% | 0.00% | 1.47% | 1.52% | 0.00% | 0.42% | 0.27% | 0.12% | 0.66% | 0.16% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITGX и PPYPX
Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -42.48% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -10.21% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -35.65% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -42.48% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -4.08% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.28% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.43% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITGX и PPYPX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.49% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.15% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 15.41% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.61% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.08% | -1.53% |