Сравнение FITGX с SWRLX
FITGX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class M) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FITGX returned 8.75%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FITGX charges 1.55%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FITGX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITGX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции FITGX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.76% соответственно.
FITGX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.75%
SWRLX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам FITGX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | 6.95% | 17.28% | 4.72% | 20.18% | -23.61% | 14.76% | 16.31% | 33.19% | -12.05% | 28.83% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 22.19% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FITGX and SWRLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between FITGX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITGX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FITGX
SWRLX
Сравнение FITGX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITGX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.42 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 16.56 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.57 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FITGX и SWRLX
Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -59.44% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -11.49% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -14.08% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -34.19% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -35.95% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.63% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.06% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITGX и SWRLX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.71% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 11.75% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 14.25% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.38% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.85% | +0.97% |
Сравнение комиссий FITGX и SWRLX
FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITGX и SWRLX
Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SWRLX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class M | 2.79% | 2.98% | 0.74% | 0.00% | 1.47% | 1.52% | 0.00% | 0.42% | 0.27% | 0.12% | 0.66% | 0.16% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
FITGX and SWRLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITGX has higher volatility (7.28%) compared to SWRLX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FITGX dropped -56.26% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITGX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор