PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITGX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITGX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FITGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FITGX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITGX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		-2.29%17.28%4.72%20.18%-23.61%14.76%16.31%33.19%-12.05%28.83%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FITGX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FITGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.22% соответственно.

FITGX

1 день
3.86%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.28%
1 год
11.97%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.19%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FITGX:
FITGX с LLOY.LFITGX с VYMFITGX с SVOLFITGX с APHIXFITGX с FHLFXFITGX с SWRLXFITGX с FSKAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FITGX и IVFIX

FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FITGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITGXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.12

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.75

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.40

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

18.54

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITGX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITGX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITGXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.12

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между FITGX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITGX и IVFIX

Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		3.05%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FITGX и IVFIX

Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITGXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-51.49%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.47%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-21.29%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.46%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-5.22%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-11.69%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.01%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FITGX и IVFIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITGXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.59%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.19%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.67%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.97%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.74%

+2.81%