PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FITFX и SIMYX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.57

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.79

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.56

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между FITFX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и SIMYX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.82%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и SIMYX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-32.14%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.55%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-25.06%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.81%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.14%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и SIMYX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.00%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.43%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.61%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.33%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.25%

+4.06%