PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-8.83%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FITFX показывает доходность 2.15%, а FZILX немного выше – 2.17%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FITFX и FZILX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.32

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.44

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.45

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между FITFX и FZILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FZILX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.82%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FZILX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-34.37%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.24%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-29.87%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.57%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.80%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FZILX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.98% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.25%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.44%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.33%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.30%

-0.99%