PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FITFX и FSGEX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.70

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.36

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.13

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между FITFX и FSGEX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FSGEX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.82%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FSGEX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-34.74%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.24%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-29.66%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.59%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.51%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FSGEX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.98% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.22%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.32%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.20%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.14%

+0.17%